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FXの相場から退場する確率【バルサラの破産確率】とは?

FXの相場から退場する確率【バルサラの破産確率】とは?

投稿者名:あきと

カテゴリ:FX

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実際に確かめてみる

NT式破産防止法で本当に破産しないのか検証してみます。先ほどと同じ設定で確かめてみました。

NT式破産防止法による検証
①勝率:50%
②損益比:1:1
③リスク許容度:10%

結果は、10回でも100回でも1000回でも資産は100前後に落ち着きました。簡単に解説すると、1回目負けたとして資産は100-10=90となります。次は勝ったとすると90+10=100。次負けてもまた90というように50%の確率で勝つことができれば資産は100前後で往復するだけなので増えることはないですが、減ることもないでしょう。

ただし、リスク許容度が高い場合は連敗をした時に破産します。リスク許容度50%にして2連敗すると破産するでしょう。

出典:https://upin.jp/1543

FXでは、まずは負けないこと

増えることも減ることもないのはつまらないですよね。ただし、この方法で資産が減らないということはもう初心者の域を脱しつつあります。なぜなら、勝率50%で損益比1:1を実現すること自体が思ったより難しいからといえます。

バルサラの破産確率は「その時の資産の〇%」なので「定率法」と呼びます。一方でNT式破産防止法は「元々の資産の〇%」ですので「定額法」と呼ばれる手法です。勝率と損益比によって定率法と定額法ではどちらが有利なのかを検証してみたところ、勝率や損益比によって有利な場面が異なることがわかりました。独自に検証した結果を掲載してみます。

一般的にリスク許容度は1~5%が望ましいと言われていますので、リスク許容度は1%に固定して検証しました。

出典:https://upin.jp/1543

試してみた!どんな時に勝てる?

初心者の特徴です。特に損益比は悲しいくらい悪くなります。損切りできず、チキン利食い(少しの利幅で利益確定してしまうこと)を繰り返すとこのような結果になります。初心者でも利益確定が早いと勝率は50%を超えることもありますが、今回の検証では勝率40%で検証してみます。

①勝率:40%
②損益比:5:4
③リスク許容度:1%

上記の値で検証した結果当初100であった資産はどうなったのでしょうか。

出典:https://upin.jp/1543

低勝率・低損益比の結果

繰り返した回数:その時の資産】として表示します。

・定率法
【10回:97.2】
【50回86.7】
【100回75.3】

・定額法
【10回:97.2】
【50回:86.0】
【100回:72.0】

勝率、損益比が悪くてもリスク許容度が少なければ100回トレードをしても資産は半分にもならないようです。定率法も定額法も大きな差はありませんが、回数が多くなると定額法の方が資産の減少スピードは遅いことがわかります。まだ初心者のうちで勝率も損益比も悪い時にはリスク許容度を下げることが最も重要なようです。

出典:https://upin.jp/1543

勝率は高く、損益比が悪い場合

レンジ相場(一定の価格の範囲内で価格が上下動する場面)でレンジの上限と下限の間で売買を繰り返す手法を取り入れている場合はこのような傾向にあるかと思います。レンジ内でのトレードですので、利益額が限られていますが勝率は比較的高くなります。レンジをブレイク(範囲の外側に抜けること)してしまうと急に価格が動くので損失が大きくなることがあるというデメリットもあるでしょう。

レンジの少し外で損切りを入れておけば損失も限られるのですが、「だまし」に合う確率も増えてしまうでしょう。「だまし」とは、レンジからブレイクしたような価格変動をしたにも関わらず価格が戻ってくるなど、通常とは異なる動きによってトレーダーがだまされてしまうことです。このようなトレードでは定率法と定額法どちらが有利なのでしょうか。以下の条件で検証していみました。

①勝率:60%
②損益比:5:4
③リスク許容度:1%

出典:https://upin.jp/1543

高勝率・低損益比の結果

・定率法
【10回:100.8】
【50回103.9】
【100回107.9】

・定額法
【10回:100.8】
【50回:104.0】
【100回:108.0】

勝率が高ければ資産は徐々に増えるようです。定率法と定額法にほとんど差はありません。勝率が高くなってきた場合は多少損益比が悪くてもどちらの方法を使っても問題ありません。勝率が60%あると、定率法、定額法ともに損益比3:2までであれば資産は減らないという検証結果が出ています。

出典:https://upin.jp/1543

勝率が低く、損益比が高い場合

トレンドフォローを主体にトレードしている人は損益比が良くなる傾向にあります。トレンドフォローとは、相場が動いていく方向に従ってトレードする手法です。一つの方向に相場が動くと落ち着くまでの幅はかなり広くなるためです。動きのある相場に乗っかるか、レンジからのブレイクを狙う手法です。勝率が低くなるとは限りませんが、相場の動きが小さいと連続してだましに合うこともあります。さて、こちらの場合はどのような結果となるのでしょうか。条件は以下の通りです。

①勝率:40%
②損益比:4:5
③リスク許容度:1%

出典:https://upin.jp/1543

低勝率・高損益比の結果

・定率法
【10回:98.9】
【50回:94.8】
【100回89.9】

・定額法
【10回:99】
【50回:95】
【100回:90】

勝率が悪いと損益比が若干高いくらいでは資産は増えないようです。これも100回くらいの試行回数では定率法も定額法も差はほとんどありません。勝率が低い場合は損益比が少し高いくらいでは資産は減る傾向にあるようです。このような場合はそのままの損益比で勝率を上げることを念頭に置いてトレードする必要があるでしょう。

勝率40%で勝つためには定率法、定額法ともに損益比が2:3よりも大きくないといけないという検証結果も出ています。

出典:https://upin.jp/1543

勝率も損益比も高い場合は?

相場の方向性判断に優れてくると勝率も高くなり、損益比も良くなります。何となく予想できますが、増えるスピードは定率法の方が速くなりそうですね。実際に確かめてみましょう。以下の条件です。

①勝率:60%
②損益比:4:5
③リスク許容度:1%

出典:https://upin.jp/1543

高勝率・高損益比の結果

・定率法
【10回:103.5】
【50回:118.7】
【100回:141.0】

・定額法
【10回:103.5】
【50回:117.5】
【100回:135.0】

勝率も損益比も高ければ資産は当然増えます。この場合は定率法の方が資産の増え方は早いことがわかります。勝率も損益比も高い場合は定率法を使うことをおすすめします。

出典:https://upin.jp/1543

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