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FXの相場から退場する確率【バルサラの破産確率】とは?

FXの相場から退場する確率【バルサラの破産確率】とは?

投稿者名:あきと

カテゴリ:FX

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FXとは

FX(外国為替保証金取引)とは、2国間の通貨の価値が変動することを利用して利益を期待する金融取引です。証拠金と呼ばれるお金を入れて証拠金の何倍もの取引を行うので利益が何倍にもなったり、ほとんど0になることもあります。実際にFXの経験がある人はわかると思いますが、思ったように相場は動きません。知識がある人でも多くの人が負けてしまう投資方法といえます。

出典:https://upin.jp/1543

退場確率90%?なぜFXは勝てないのか

FX初心者は必ずと言っていいほど負けることが多いようです(初心者から勝っている人がいたらごめんなさい)。なぜかと言うと、勝っていると利益を早く確定したくなり、負けていると損切りをためらうからです。早く利益を確定すると、大きな利益を得られないでしょう。逆に損切りをしないと、大きな損失を出しやすくなるためだといえます。

えらそうなことを言っている私もFXを始めた当初は利益が少しでも出ると利確(利益確定)をし、損失が出ている間は放置というパターンの繰り返しでした。結果はやはり大きなマイナスの連続でした。

FXで勝っている人は全体のわずか10~20%しかいないと言われています。残り80~90%は負けていることになるようです。負け続けるといつかFX界から退場することになってしまうでしょう。

出典:https://upin.jp/1543

FX相場から退場しない鉄則

FXで勝ち続けいている人は共通して資金管理の重要性を説くでしょう。その意味が分かるまで何回失敗を繰り返したか分かりません。そんなある日、「バルサラの破産確率」という言葉を耳にしました。よくよく内容を調べると…自分が負け続けていた原因がそこにあることが分かったのです。

出典:https://upin.jp/1543

バルサラの破産確率とは

バルサラの破産確率を知っている人はそれほど多くないかもしれません。これはナウザー・バラサラという数学者が著書「Money Management Strategies for Futures Traders」で紹介した破産確率です。つまり、現在の成績でトレードを続けていた場合にどのくらいの確率で資金を失ってしまうのか?という確率です。

資金を失うとFXをやめて退場することになるので、FX界から退場する確率と言い換えてもいいかもしれません。バルサラの破産確率を計算するために必要な情報は以下の3つです。

①勝率:トレードを行った時に勝つ(利益確定できた)確率
②損益比率:勝った時の利益額と負けた時の損益額の比率
③リスク:1回のトレードに対して、資産の何%の負けまで許容するか(リスク許容度)

出典:https://upin.jp/1543

なぜ?勝率50%で破産する理由

バルサラの破産確率では、勝敗率が50%で損益比率が1:1であってもリスク許容度によっては破産確率が100%になるといわれています。直観的に変だと思いませんか?勝つ確率も負ける確率も同じで、勝った時と負けた時の比率も同じであれば資産は増えることも減ることもないと思ってしまいますよね。

出典:https://upin.jp/1543

独自に検証してみた!

本当に勝率50%、損益比1:1で破産するのか自分でエクセルを使って計算してみました。始めの資産を100とします。結果が分かりやすいようにリスク許容度は大きめに設定して10%としました。

①勝率:50%
②損益比:1:1
③リスク:10%

そうすると、トレード10回で100の資産が95.1に減り、50回で77.8に。100回繰り返したところで資産は60になり、200回で36にまで減りました!なぜでしょう??

出典:https://upin.jp/1543

1勝1敗で負ける理由とは

なぜこのような結果になるのでしょうか。それはトレードで負けて資産の10%が減った後に、その資産を元に戻すには10%の勝ちでは追いつかないためだといえます。

具体的には、資産が100の時に負けると100×(1-0.1)=90になります。次に勝って資産が10%増えても90×(1+0.1)=99にしかなりません。先に勝つ場合を考えても100×1.1=110で次に負けると110×0.9=99となり、全く同じ結果になります。

これを繰り返すと2回に1回勝てたしても、資産は少しずつ減っていくのです。多くの回数を繰り返すとその傾向がはっきり見えました。

出典:https://upin.jp/1543

リスクによっても大きく変わる

ちなみに、リスク許容度が10%ではなく50%にまで広げてみるとどうなるのでしょうか。

①勝率50%
②損益比1:1
③リスク許容度:50%

これで10回繰り返すだけで100だった資産が23になります。反対にリスク許容度を下げて1%にすると1000回繰り返しても資産は95です。

出典:https://upin.jp/1543

負ける原因はメンタルも大きい

これは機械的に確率を求めているだけなので、実際のFXトレードは異なる結果になります。もっと悪くなる傾向がある…と私は考えます。なぜなら、負けた後は判断能力が鈍くなり通常のトレードができなくなるからです。

負けた後のトレードは前回の負け分を取り返したいので、前回よりも倍率を上げてしまう傾向にあります。そこで勝てればいいのですが、そのトレードでも負けると次はさらに大きい倍率になっていきます。為替がどのように推移するかの判断も甘くなるため勝率も下がるでしょう。

出典:https://upin.jp/1543

FX界から退場しない方法

それでは勝敗率50%で損益比1:1でも破産しない方法ってないの?と疑問に思うあなたに、こんな方法があります。バルサラの破産確率では1回1回のトレードに対して、「資産の○%」を損失の許容度としていました。それが破産する原因なので、損失の許容度を「元々の資産の○%」としてトレードを繰り返すのです。そうすると、100回繰り返しても1,000回繰り返しても資産は0にならないでしょう。名付けてNT式破産防止法です。

NT式って何って?私のイニシャルです(笑)

出典:https://upin.jp/1543

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